Любой трейдер должен понимать, как создаются его индикаторы для принятия верных действий. Что касается настроек, то в данном случае доступен только период усреднения, равный 14. Он используется только для определения волатильности на данный момент времени. Если индикатор находится на низком уровне, ожидается флэт, и ордер открывать не нужно.
Определение стоп-лоссов и тейк-профитов
Чтобы построить график, надо задать только временный период. Если же линия ATR находится далеко внизу, то на рынке, скорее всего, флэт. Индикатор ATR на графике — это линия скользящего среднего.
Средний истинный диапазон достигает высокого значения, когда колебания цен являются большими и быстрыми. ATR, это мощный инструмент, который может помочь трейдерам форекс максимизировать потенциальную прибыль, предоставляя ценную информацию о волатильности рынка. ATR, как и другие индикаторы, включая MACD и RSI, основан на прошлых данных и не может точно предсказывать будущую волатильность.
Что показывает индикатор ATR
По умолчанию там стоит значение 14, но его всегда можно изменить в силу особенностей отслеживаемых активов и собственных предпочтений. Из трех полученных значений выбирают самое большое, и на его основании строят скользящую среднюю за выбранный период, на которую мы и ориентируемся при анализе состояния рынка. Часто высокая волатильность может говорить о скором развороте тренда, смене тенденции или начинающейся коррекции. Чем выше его линия доходит до верхней границы, тем выше и волатильность.
Однако ATR напрямую не указывает направление тренда движения крипты. Метод может рассчитать движение цены за определенный период. ATR в качестве инструмента для измерения волатильности акций, форекс и сырьевых товаров также может быть использован в криптоторговле. Высокое значение ATR подразумевает повышенную волатильность, а низкое значение ATR указывает на минимальную волатильность.
Как можно использовать индикатор ATR для постановки стоп-лоссов?
- Когда цена будет двигаться в вашу пользу, стоп-лосс также будет двигаться вместе с ценой, принимая во внимание расстояние, которое вы установили от текущей цены.
- Кроме того, ATR не предоставляет информацию о направлении движения цены, а лишь измеряет величину волатильности.
- Хорошо известно, что финансовые инструменты в процессе движения периодически меняют направление.
- Все, что должно вас интересовать для практического применения, – это значение ATR на данный момент.
- За основу принимается истинный диапазон.
Это значит, что за 250 сессий в год, движение ATR будет всего 40 раз за весь период. Во время флэта ATR может показывать низкие значения, создавая ложное ощущение спокойствия перед резким пробоем. Высокий ATR во время падения биткоина с $ до $ не означал разворот тренда вверх.
Как пользоваться индикатором ATR
Увеличение значения ATR указывает на усиление текущего тренда, что указывает на более высокую вероятность прорыва или продолжения тренда. Более высокое значение ATR указывает на большую волатильность и потенциально более высокий риск. А вот период между номером 2 и 3 свечей мы рассматриваем как страдающий, о чем и индикатор ATR доказывает эту историю своей нисходящей тенденцией.
Стратегии торгов на основе ATR индикатора, о которых не говорят: настройка и применение
Комбинируйте оба значения для более точной настройки стратегии. ATR(14) на 4-часовом графике покажет внутридневную волатильность, а на дневном — среднесрочную. Такой подход гарантирует, что волатильность актива соответствует вашему риск-менеджменту.
Как использовать индикатор ATR для фиксации прибыли?
За основу принимается истинный диапазон. Так, значение 0,0096 значит 96 пунктов. Стоит сразу отметить, что для использования в трейдинге нам нужно знать только значение ATR на данный момент.
Однако и открывать продажу в этом случае не стоит, лучше дождаться следующего дня и определять свои действия, исходя из волатильности и технической картины. К примеру, при описанной выше технической картине за день цена инструмента прошла 15 пунктов. Вот тут-то и даст подсказку индикатор ATR, который позволит определить наиболее вероятный сценарий и поможет принять решение. Согласно правилам технического анализа, при пробое этого уровня снизу вверх и закреплении выше него цена должна продолжить рост, следовательно, стоит открывать сделку на покупку. Его необходимо применять в комплексе с другими методами анализа рынка и прогнозирования направления цены. Однако сразу стоит отметить, что использование ATR в качестве самостоятельного инструмента не принесет пользы.
Опытные трейдеры знают, что рынки постоянно переходят от периодов низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот. Низкая волатильность связана со спокойным рынком или периодом консолидации. Когда волатильность высокая, цена, скорее всего, будет динамично двигаться.
Это поможет вам избежать слишком узких стопов в периоды высокой волатильности и размещать более широкие стопы в периоды низкой волатильности. Во-первых, это неправильно, исходя из природы самого индикатора, во-вторых, MACD и Stochastic с этим справляются гораздо лучше. Это значит, что расширяется диапазон колебаний цены. Кроме того, стоит принять во внимание наличие дополнительных сигналов, которые дают другие технические индикаторы, чтобы подтвердить правильность решения. При этом значения стоп-лосса и тейк-профита примерно равны.
- Если вы пользуетесь торговым терминалом MetaTrader 4, то найти его можно в меню индикаторов в папке с осцилляторами.
- В данный момент линия ATR находится в нижней половине индикатора.
- А для ATR с постоянным нисходящим уклоном говорит о рынке с ограниченным диапазоном в ближайшем будущем.
- И часто с помощью технического анализа или трендовых индикаторов сложно однозначно определить, продолжит цена рост или развернется.
- Чаще всего это происходит потому, что ваш стоп находится слишком близко от точки входа.
Однако, он также может быть лучшим показателем для прогнозирования поворотов рынка, как только произойдет значительное изменение волатильности. ATR может сигнализировать, присутствует ли волатильность и достаточно сильна для потенциального формирования тренда. Если их направления совпадают, а на более низком ТФ индикатор пересек среднюю линию, значит, рынок совершил скачок. Также специалисты советуют использовать индикатор на разных ТФ, допустим, на H1 и D1. Когда эта линия пробивается, происходят самые значительные ценовые движения.
Не пытайтесь определить с помощью ATR направление цены. Трейдер видит, что большая часть ATR за день пройдена на момент пробоя уровня, то в этой точке высока вероятность, что это ложный пробой и цена развернется. Если это значение меньше 50% от ATR (в нашем случае – меньше 44 пунктов), то потенциал роста есть и сделку можно открывать. Смотрим на график и определяем, сколько пунктов с начала дня до момента пробоя прошла цена. Мы видим, что средний истинный индикатор atr диапазон колебаний за день составляет 0,0089, то есть 89 пунктов.
Использование ATR для стоп-лоссов
ATR более полезен в качестве индикатора для поиска точек прорыва, обнаружения сигналов входа, размещения стоп-лосс. Если значение ATR повышается, возникает высокая волатильность и высокая вероятность изменения тренда. ATR позволяет прогнозировать изменение тренда, используя среднее значение и выявляя волатильность.